Dariusz Gatarek - The LIBOR Market Model in Practice
Жанры: | Жанр к этой книге еще не добавлен |
---|
Случайная цитата из книги
К этой книге еще не добавлены цитаты Добавить цитатуРекомендуемый контент
Описание книги «The LIBOR Market Model in Practice»
The LIBOR Market Model (LMM) is the first model of interest rates dynamics consistent with the market practice of pricing interest rate derivatives and therefore it is widely used by financial institution for valuation of interest rate derivatives. This book provides a full practitioner's approach to the LIBOR Market Model. It adopts the specific language of a quantitative analyst to the largest possible level and is one of first books on the subject written entirely by quants. The book is divided into three parts – theory, calibration and simulation. New and important issues are covered, such as various drift approximations, various parametric and nonparametric calibrations, and the uncertain volatility approach to smile modelling; a version of the HJM model based on market observables and the duality between BGM and HJM models. Co-authored by Dariusz Gatarek, the 'G' in the BGM model who is internationally known for his work on LIBOR market models, this book offers an essential perspective on the global benchmark for short-term interest rates.
С книгой «The LIBOR Market Model in Practice» читают
Рецензии на книгу «The LIBOR Market Model in Practice»
Рецензий еще нет. Вы можете стать первым, кто напишет рецензию на книгу «The LIBOR Market Model in Practice»!
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить рецензию. Регистрация займет не более 15 секунд.
Популярные списки книг
Эти книги могут быть интересны:
- Инкуб
- Тюркские города в китайских источниках. Книга - первая
- Особенности эволюции таланта
- Ehre revisited
- Historische Analyse des chinesischen Staatskapitals
- Великий путь Великой России. Книга первая
- Наказ цыганки
- The Affair: An enthralling story of love and passion and Hollywood glamour
- Een Bewind Van Staal
- Her Secret Life
Отзывы на книгу «The LIBOR Market Model in Practice»
Отзывов еще нет. Станьте первым, кто напишет отзыв на книгу «The LIBOR Market Model in Practice»!
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы написать отзыв. Регистрация займет не более 15 секунд.